주식투자/백테스팅7
미국주식/코스피 트레이딩 시그널 백테스팅결과 (통찰의 투자 박재훈)
《통찰의 투자》 저자인 박재훈 님의 블로그에 올라오는 ETF real trading signal 지표로 INDEX ETF 매수/매도를 하였을 때 지수대비 수익률 결과가 어땠을지 비교를 해보았다. 이런 식으로 매일매일 그날의 증시 시황분석과 함께 자체 개발한 시그널이 같이 올라온다. 신호의 의미와 지침은 다음과 같다. 액티브 패시브 의미 단기추세, 정확도▽ 중기추세, 정확도△ BUY 인덱스ETF 매수 인덱스 레버리지ETF 매수 CASH 시장이 중립적인 상황으로, 모든 포지션 정리후 현금보유 SELL 인덱스 인버스 ETF 매수 인덱스 인버스 ETF 매수 판단기준 추세는 자체개발한 모멘텀 지표로 판단 전환점은 자체개발한 캔들차트와 표준편차로 판단 중기신호가 매수가 떴을때만 레버리지ETF를 사고 나머지 경우에는..
빅스(VIX)의 변동성지수(VVIX)와 S&P500 단기조정 상관관계 백테스팅
코로나 이후로 개미들의 주식시장 참여가 활성화되고 미국주식에도 많이들 관심을 기울이면서, 공포지수로 알려진 빅스 (VIX) 변동성 지수에 대해서도 한번씩은 들어봤을 것이다. (모두가 알고있는 지표는 더이상 도구로써의 가치를 상실하는 법인데...) 그러나 저러나 어쨌든 빅스라는 것은 옵션 프리미엄을 반영하는 것이니 일정 상하한 내의 박스권에서 움직일 수 밖에 없는 인덱스이다. 문제는 시장과 거의 동시에 움직이니까 이것을 가지고 어떤 예측을 할 수가 없는데 변동성 지수인 빅스 (VIX)에 대한 변동성지수 즉 변동성 지수의 변동성을 나타내는 지수인 VVIX와 조합해서 어떤 단서를 얻을만한게 있을지 간단하게 몇가지 백테스팅을 해보았다. 먼저 두 지수에 대한 개념적인 정의 VIX : S&P500 옵션 프리미엄인 ..