주식투자/백테스팅10
VIX 변동성지수 인버스 ETF SVIX 백테스팅
VIX 지수와 연동된 1배 인버스 SVIX 상품의 가격 변동 시뮬레이션에 대해 분석해 보겠습니다. 실제로 시장에서 흔히 발생하는 VIX의 급등 후 하락 패턴에 따른 SVIX의 가격 추이를 살펴보는 건 매우 유용한 접근법이죠. 우선 1배 인버스 상품의 특성을 이해할 필요가 있습니다. 이 상품은 기초 자산(여기서는 VIX)의 일간 변동률의 역(-)방향으로 1배만큼 움직이도록 설계되어 있습니다. 따라서 VIX가 하루에 5% 상승하면 SVIX는 5% 하락하고, VIX가 10% 하락하면 SVIX는 10% 상승하는 방식입니다.그러나 장기적으로 봤을 때 복리효과로 인해 경로 의존성(path dependency)이 발생하기 때문에, VIX가 15에서 70까지 올라갔다가 다시 15로 돌아오더라도 SVIX의 가격은 처음 ..VIX숏 ETF SVXY 백테스팅 (볼마게돈 이후 구간)
VIX가 30 이상일 때 SVXY(ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF)를 분할 매수하는 전략에 대한 백테스팅을 진행해보겠습니다. 이 분석은 2018년 볼마게돈 이후부터 현재까지의 데이터를 바탕으로 합니다. VIX가 30 이상일 때 SVXY를 분할 매수하는 전략에 대한 백테스팅 결과를 분석해보겠습니다. 볼마게돈 이후인 2018년 2월부터 현재까지의 데이터를 기반으로 합니다.https://etfs.tistory.com/entry/volmageddon-xiv 2018년 볼마게돈 사태 저변동성에서 VIX 레버리지가 시장에 미친 영향금융 시장에서 전례 없는 충격파를 일으킨 '볼마게돈(Volmageddon)' 사태는 저변동성에 안주하던 시장이 하루 만에 어떻게 무너질 수 있..2018년 이후 숏 VIX 상품 백테스팅 성과 분석
본 글은 AI를 통한 변동성 지수 파생상품에 대한 백테스팅 결과이다.2018년 2월 5일 이후 SVXY는 중요한 변화를 겪었습니다. 이전에는 일일 VIX 선물 지수 변동의 -1배(-100%)를 추종했으나, 2018년 2월 "볼매직데이" 사건 이후 -0.5배(-50%)로 레버리지가 감소되었습니다. 이 변화는 리스크를 줄이기 위한 조치였죠. 2018년 2월 이후 SVXY 성과 분석2018년 2월 ~ 2020년 2월: 코로나 팬데믹 이전까지 SVXY는 약 +40% 정도의 누적 수익률을 기록했습니다. 이 기간 동안 VIX 선물은 대체로 컨탱고 상태를 유지했기 때문에 숏 VIX 전략이 유리했습니다.2020년 3월 코로나 충격: 코로나19 팬데믹으로 시장이 급락하면서 SVXY는 약 -60% 정도의 급락을 경험했습니..주식 / 코인 물타기 계산기 (추매시 평단계산)
HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 주식이나 코인 투자하실 때 손절이냐 물타기냐 선택의 기로에 놓이는 경우가 있습니다. 이 때 추가매수를 해서 평단을 낮추는 것이 하나의 존버 전략이 될 수 있는데요. 최초 매수한 수량과 물타기를 해서 추매한 수량을 합쳐서 평단이 얼마까지 낮아지는지 미리 확인해볼 수 있는 주식 물타기 계산기입니다. 주식 물타기 계산기 사용방법 1) 첫번째 테이블 (빨간색) 빈 칸에 최초 매수한 주식의 보유수량과 매입 시 단가를 기입합니다. 수량과 단가의 곱은 자동으로 계산되어 우측에 최초 보유액 부분에 실시간으로 표시됩니다. 2) 두번째 테이블 (분홍색) 빈 칸에 물타기 정보를 입력합니다. 주식 또는 코인의 물타기할 수량과 추매 가격을 입력합니다. 마찬가지로 추가 매수액에 대해선 자동..VIX 변동성 지수와 금융위기 관계분석 (feat. 공포지수)
인베스팅 닷컴에서 마켓 인덱스를 보면 다음과 같은 순으로 나온다. 위에서부터 살펴보면, 미국 증권거래소에 상장된 30개 우량종목으로 구성된 DOW지수 (DJI) 무디스, 피치와 함께 3대 신용평가기관인 스탠더드 앤 푸어스에서 책정한 500개 대형기업의 주가를 나타내는 S&P500 지수 (INX) 다우지수랑 S&P500 지수는 특정 거래소만의 종목들이 아니라 뉴욕증권거래소 (NYSE) 나스닥 (IXIC) 에 있는 기업을 포괄해서 선정한다. 벤처기업들의 자금조달을 위한 장외시장으로 시작했다가 현재 세계2위 시가총액 거래소가 된 나스닥 (IXIC) 중소형주들을 나타내는 스몰캡2000 (러셀2000) 그리고 그 아래에 유럽 나라들 지수 나오기 전에 생소한 S&P 500 VIX 라는 것이 있다. 이 VIX가 무엇..