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2018년 이후 숏 VIX 상품 백테스팅 성과 분석
본 글은 AI를 통한 변동성 지수 파생상품에 대한 백테스팅 결과이다.2018년 2월 5일 이후 SVXY는 중요한 변화를 겪었습니다. 이전에는 일일 VIX 선물 지수 변동의 -1배(-100%)를 추종했으나, 2018년 2월 "볼매직데이" 사건 이후 -0.5배(-50%)로 레버리지가 감소되었습니다. 이 변화는 리스크를 줄이기 위한 조치였죠. 2018년 2월 이후 SVXY 성과 분석2018년 2월 ~ 2020년 2월: 코로나 팬데믹 이전까지 SVXY는 약 +40% 정도의 누적 수익률을 기록했습니다. 이 기간 동안 VIX 선물은 대체로 컨탱고 상태를 유지했기 때문에 숏 VIX 전략이 유리했습니다.2020년 3월 코로나 충격: 코로나19 팬데믹으로 시장이 급락하면서 SVXY는 약 -60% 정도의 급락을 경험했습니..글로벌 컨설팅 기업 한국지사 연봉과 보너스 수준

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